DAX® weekly | daily Trading Erweiterung

Titelseite, Trading — Von Sebastian Schmidt ** am 30. Juli 2010 um 07:40

Die aktuellen Aktionen der Strategie
und die Tradinghistorie finden Sie hier:
DAX® weekly | daily Erweiterung

Grundlegende Informationen zur Strategie

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung!

Konzipiert als kleine Beimischung eines größeren Gesamtdepots.
Gemäß Backtesting sinnvoll als Zusatz zur Strategie DAX® weekly | daily einsetzbar (siehe Abb. 3)
Charakteristisch sind relativ selten durchgeführte Aktionen (im Backtesting nur 326 Trades seit 19.06.1996)
Eingerechnete Kosten und Steuern im Backtesting: Pro Trade (Kauf und Verkauf) 6,60 Prozent für Gebühren und Slippage. Steuern 26,375 Prozent werden pro Trade analog dem Vorgehen der Abgeltungsteuer berücksichtigt unter der Annahme einer schon immer geltenden Abgeltungsteuer.
Hier genutztes Money Management der Strategie bei isolierter Betrachtung: Pro Trade werden jeweils 5,00 Prozent des letzten Kapitalkurvenstands mit Hebel 100 riskiert. (Dies bedeutet zum Beispiel anfänglich 0,15 Prozent (= 0,03 * 0,05) Risiko pro Position für das Gesamtdepot, wenn der Strategie 3,00 Prozent des Depotkapitals zugewiesen werden.)
Stop Loss: Bei jedem Positionsstart 1,00 Prozent bezogen auf den Basiswert passend zur Nutzung eines 100er Hebels. Nachfolgend gegebenenfalls weitere Verengung des Stop Loss-Abstands. Nutzung als Trailing Stop, also gegebenenfalls täglich nachgezogen.
Backtesting-Ergebnisse (Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung):
- Start: 19.06.1996 mit 10.000 Euro
- Ende: 09.07.2010 mit 2.037.116 Euro nach 326 fiktiven Trades mit Trefferquote 50,00 Prozent
- Durchschnittliche Backtesting-Performance p.a. nach Gebühren und Steuern (s.o.): 46,00 Prozent p.a.
- Bisher bestes / schlechtestes Kalenderjahr: 2009 mit +100,50 Prozent / 2005 mit -8,14 Prozent
- Längste Serie mit Verlusten / mit Gewinnen: 10 / 8
- Max. Drawdown der fiktiven Kapitalkurve: -38,54 Prozent
- Max. Dauer bis zum Erreichen eines neuen Kapitalhochs: 300 Handelstage

Abb. 1: Backtesting langfristig seit 19.06.1996 bis 09.07.2010

Quelle: Investox, Lenz+Partner

Abb. 2: Backtesting kurzfristig seit 02.01.2008 bis 09.07.2010

Start: 02.01.2008 mit 10.000 Euro
Ende: 09.07.2010 mit 31.600 Euro nach 75 fiktiven Trades mit Trefferquote 49,33 Prozent

Quelle: Investox, Lenz+Partner

Abb. 3: Backtesting langfristig der Strategien DAX® weekly | daily und DAX® weekly | daily Erweiterung in Kombination seit 14.08.1995 bis 09.07.2010

Start: 14.08.1995 mit 30.000 Euro
Ende: 09.07.2010 mit 5.085.325 Euro
- Durchschnittliche Backtesting-Performance p.a. nach Gebühren und Steuern (s.o.): 41,22 Prozent p.a.
- Bisher bestes / schlechtestes Kalenderjahr: 1998 mit +125,56 Prozent / 1995 (Rest des Jahres) mit -3,30 Prozent
- Max. Drawdown der fiktiven Kapitalkurve: -23,31 Prozent
- Max. Dauer bis zum Erreichen eines neuen Kapitalhochs: 276 Handelstage

Quelle: Investox, Lenz+Partner

**Sebastian Schmidt ist externer Autor. Seine hier gezeigten Strategien sind ausschließlich virtuell. Jegliche Nachahmungen in der Realität erfolgen auf eigenes Risiko und zudem zwingend nach Anlageberatung durch Ihre Bank.